Orthographe : les villes s'accordent-elles au pluriel ?

Une question sur les noms des villes, ce matin, amis des mots. Elle vient de Patrice, des Sables-d'Olonne, qui m'envoie sur Instagram la photo d'une affiche, avec ce message : "Bonjour Muriel, J'ai une interrogation concernant les villes dont le nom commence par l'article 'Les'. Doit-on considérer ce 'Les' comme un pluriel ?"

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